汉鼎证券投资基金2007年年度报告摘要

    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2008年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

    一、基金简介

    （一）、基金名称：汉鼎证券投资基金

    基金简称：基金汉鼎

    交易代码：500025

    运作方式：契约型封闭式

    基金合同生效日：2000年6月30日

    报告期末基金份额总额：500,000,000.00份

    基金合同存续期：至2008年12月31日

    基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所

    上市日期：2000年8月17日

    （二）、投资目标：通过注重投资符合国家产业发展方向的信息技术以及运用

    信息技术对传统产业进行改造，提升经营效率的上市公司，从而实现长期资本增值,充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。

    投资策略：本基金是积极成长型基金，遵守资产配置的均衡原则、适度集中、组合投资、坚持以基本面研究驱动投资的基础上注重波段操作，获取最大收益。

    基金业绩比较基准：无

    基金风险收益特征：无

    （三）、基金管理人：富国基金管理有限公司

    注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

    办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

    邮政编码：200120

    法定代表人：陈敏

    信息披露负责人：林志松

    电话：95105686、4008880688

    传真：021-68597799

    电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

    （四）、基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称：“工商银行” ）

    注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

    办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

    邮政编码：100032

    法定代表人：姜建清

    信息管理负责人：蒋松云

    电话：010—66106912

    传真：010—66106904

    电子邮箱：custody@icbc.com.cn

    （五）、本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报

    登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn

    基金年度报告置备地点：

    富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层

    中国工商银行 北京市西城区复兴门内大街55号

    上海证券交易所 上海市浦东南路528号

    二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

    （一）、最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元

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    提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2007年7月1日基金执行企业会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”名称分别调整为“加权平均份额本期利润”和“加权平均净值利润率”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”公式的基础上将分子改为本期利润，原“期末可供分配收益”和“期末可供分配份额收益”名称分别调整为“期末可供分配利润”和“期末可供分配份额利润”。

    （二）、基金净值表现

    1、汉鼎证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表

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    注：由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

    2、自基金成立以来汉鼎证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图

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    注：截止日期为2007年12月31日，由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。

    3、汉鼎证券投资基金过往三年的年净值增长率图

    ■

    注：由于汉鼎证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。

    （三）、过往三年汉鼎证券投资基金收益分配情况

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    三、管理人报告

    （一）、基金管理人及基金经理情况

    1、基金管理人

    富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2007年12月31日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金八只开放式证券投资基金。

    2、基金经理

    宋小龙先生，1972年出生，硕士研究生，自1999年开始从事证券行业工作。曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理、富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理、研究员、高级研究员。

    （二）、遵规守信说明

    本报告期，富国基金管理有限公司作为汉鼎证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉鼎证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

    （三）、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释

    2007年的中国股市在2006年走强的基础上，继续为投资者展现了一轮波澜壮阔的牛市行情，其力度、深度、广度、强度都远远超出了市场预期。根据基金合同规定，本基金通过对符合国家产业发展方向的信息技术类上市公司的投资而实现长期资本增值，充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性，同时通过投资组合等措施减少和分散投资，投资于信息技术类上市公司的资产比例不低于整体股票资产的70%。从2007年的市场发展历程来看，在第一季度，由于本基金配置的非信息产业类股票表现极为优异，同时，信息产业类股票的整体市场表现也基本上能与大势同步，基金业绩表现相对良好；第二、三季度，金融、地产作为市场的核心资产表现极其强势，信息产业类股票的整体市场表现则远远落后于大势，本基金虽然也在力所能及的范围内进行了一定程度的调整，但终究正面影响有限，导致业绩表现相对落后；第四季度，以金融、地产为代表的大市值股票表现趋于弱势，中小市值股票表现较为强势，本基金业绩迅速回升，第四季度业绩表现居于所有封闭式基金的第一名。尽管基金合同对基金的投资产生了一定的影响，但值得注意的是，2007年也有一些信息技术类上市公司的股票走出了长期上升趋势，从这个角度来说，基金管理人的个股挖掘和研究能力尚需要进一步提高。

    （四）、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

    我们坚定认为，宏观经济的持续向好，以及上市公司业绩的持续增长，是股票市场走牛的根本因素。中国宏观经济在2007年高歌猛进，出于对经济由过快向偏热发展的担忧，国家的宏观调控力度有所加强，同时美国暴发的次贷危机也给包括中国在内全球经济的发展带来了极大的不确定性。而从中国A股的估值来看也处与相对较高的水平。虽然我们看好中国宏观经济的长期发展趋势，但面对诸多影响股票市场发展的不利因素，2008年的股票市场呈现强势平衡市的演变格局可能更加符合利益各方的诉求。

    对于本基金重点投资的信息技术产业，由于在大行业下的细分行业众多，每个细分行业的发展趋势不尽相同，因此，我们认为行业整体性机会可能依然偏小，但是我们注意到随着中国宏观经济增长质量的改善，相当数量的电子技术制造类企业也面临一个产业升级的过程，其核心竞争力已经逐步从“低成本制造”向“低研发成本”方向演进，产品路线呈现高端化的趋势，在国际市场的地位日趋提高，业绩持续增长可以期待，相应的二级市场股票价格预期也会有良好的表现。同时，中国电信运营商之间有可能进行的重组，也许会成为2008年在中国股市实现全流通之后最为引市场关注的并购案件，其中的投资机会以及具体的创新方式都值得重点期待。

    本基金管理人将秉承富国基金“亲力亲为，奉献社会”的企业宗旨，在2008年勤勉尽责，规范运营，努力把握行业和市场机会,争取为基金持有人创造良好的收益。

    四、托管人报告

    汉鼎证券投资基金托管人报告

    2007年，本托管人在对汉鼎证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

    2007年，汉鼎证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在汉鼎证券投资基金的投资运作等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。

    本托管人依法对富国基金管理有限公司在2007年所编制和披露的汉鼎证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

    中国工商银行股份有限公司资产托管部

    2008年3月24日

    五、审 计 报 告

    本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

    六、财务会计报告

    一、会计报告书

    1、2007年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元

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    附注：本期末基金份额净值2.7180元，本期末基金份额总额500,000,000.00份。

    所附附注为本会计报表的组成部分

    2、2007年度利润表 金额单位：人民币元

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    所附附注为本会计报表的组成部分

    3、2007年度所有者权益（基金净值）变动表 金额单位：人民币元

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    所附附注为本会计报表的组成部分

    二、会计报表附注

    （一）、重要会计政策和会计估计

    本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

    1.会计年度

    本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。

    2.记账本位币

    本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

    3.金融工具

    金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

    （1）金融工具的确认和终止确认

    本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

    金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

    a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

    b.该金融资产已转移，且符合下述第（4）点金融资产转移的终止确认条件。

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

    （2）金融资产分类和计量

    本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

    （3）衍生金融工具

    本基金的衍生金融工具主要系认股权证。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

    （4）金融资产转移

    金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

    本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

    本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

    （5）金融负债分类和计量

    本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

    4.金融工具的估值方法

    本基金金融工具的估值方法如下：

    （1）上市流通的股票，2007年7月1日前，按估值日该股票在证券交易所的市场平均价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的市场平均价估值。2007年7月1日起，按估值日该股票在证券交易所的当日收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价估值；

    （2）未上市的股票的估值

    A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，2007年7月1日前，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；2007年7月1日起，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；

    B.首次公开发行的股票，2007年7月1日前，按其成本价估值；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

    首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，2007年7月1日前，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；2007年7月1日起，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；

    C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

    根据证监会基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

    a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

    b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。

    （3）证券交易所市场实行净价交易的债券，2007年7月1日前，按估值日的市场平均价计算后的净价估值，该日无交易的，以最近交易日的市场平均价计算后的净价估值；2007年7月1日起，按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日收盘价估值；

    （4）证券交易所市场未实行净价交易的债券，2007年7月1日前，按估值日的市场平均价减去市场平均价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，该日没有交易的，按最近交易日的市场平均价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；2007年7月1日起，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；

    （5）未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，以不含息价格计价，按成本估值；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

    （6）上市流通的认股权证，2007年7月1日前，按估值日该权证在证券交易所的市场平均价估值，该日无交易的权证，以最近一个交易日的市场平均价估值；2007年7月1日起，按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；

    （7）未上市流通的认股权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

    （8）因持有股票而享有的配股权证，2007年7月1日前，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值；如果市场平均价等于或低于配股价，则估值额为零；2007年7月1日起，采用估值技术确定公允价值进行估值；

    （9）分离交易可转债，上市日前，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述(3)、(4)、(6)中相关原则进行估值；

    （10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

    （11）如有新增事项，按国家最新规定估值。

    5.金融工具的成本计价方法

    划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

    在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

    处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

    本基金金融工具的成本计价方法具体如下：

    （1）股票投资

    买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

    因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；

    卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

    （2）债券投资

    买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

    买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日起，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

    买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

    卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；

    卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券2007年7月1日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日起，于成交日确认债券投资收益；

    出售债券的成本按移动加权平均法结转；

    （3）权证投资

    买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日起，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

    配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；

    卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

    （4）分离交易可转债

    申购新发行的分离交易可转债，于获得日根据中国证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者占面值的比例，分别确认债券和权证分别应承担的成本；

    上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

    （5）回购协议

    基金持有的回购协议（封闭式回购）2007年7月1日前，以融资金额列示，按融资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提利息；2007年7月1日起，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

    6.收入的确认和计量

    （1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

    （2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

    （3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

    （4）买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

    （5）股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

    （6）债券投资收益：

    卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

    卖出银行间同业市场交易债券：2007年7月1日前，于实际收到价款时确认债券差价收入；2007年7月1日起，于成交日确认债券投资收益，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

    （7）衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

    （8）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

    （9）公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

    （10）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

    7.费用的确认和计量

    （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提。若本基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。

    （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

    （3）卖出回购证券支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

    （4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。2007年7月1日前，如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。2007年7月1日起，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

    8.实收基金

    每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。

    9.基金的收益分配政策

    （1）基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；

    （2）基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内实施；

    （3）基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

    （4）基金投资当年亏损，则不进行收益分配；

    （5）每份基金份额享有同等分配权。

    10.首次执行企业会计准则

    如附注二所述，本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。

    （1）采用追溯调整法核算的会计政策变更

    a.将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

    b.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。

    （2）采用未来适用法的会计政策变更

    除上面（1）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注（一）-4到7。

    （二）、本报告期没有发生重大会计差错。

    （三）、关联方关系及其交易

    1.关联方关系

    ■

    以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    2.通过关联方席位进行的交易

    ■

    ■

    注:（1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

    （2）股票交易佣金及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    3.与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易

    本基金2007年度未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易。

    本基金2006年度通过银行间同业市场向基金托管人中国工商银行股份有限公司购入银行间债券，交易金额合计为人民币30,446,386.44元。

    4.基金管理人及托管人报酬

    (1)基金管理人报酬——基金管理费

    a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。若本基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：

    H=E×1.50%/当年天数

    H为每日应支付的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值）

    b.基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

    ■

    (2)基金托管人报酬——基金托管费

    a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

    H=E×0.25%/当年天数

    H为每日应支付的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

    ■

    5.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

    本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：

    ■

    6.关联方持有基金份额

    (1)基金管理人所持有的本基金份额

    ■

    (2)基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额

    ■

    （四）、本基金期末持有的流通受限证券

    1、股票：

    a.因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票

    ■

    b.期末持有的暂时停牌的股票

    ■

    （五）、金融工具及其风险分析

    1.风险管理政策和组织架构

    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

    本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

    2.信用风险

    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

    3.流动性风险

    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

    本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注五-15中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

    4.市场风险

    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

    (a)市场价格风险

    市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

    本基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%，投资于信息产业上市公司的比例不低于股票投资的70％。于2007年12月31日和2006年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

    ■

    本基金管理人运用CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

    ■

    注：本基金合同没有规定业绩比较基准，本基金根据基金长期运作的资产组合比例，拟定上述基准进行敏感性分析。

    (b)利率风险

    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。

    下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

    ■

    ■

    下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

    ■

    (c)外汇风险

    本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

    （六）、比较数据

    本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：

    ■

    ■

    七、投资组合报告（2007年12月31日）

    （一）、基金资产组合情况

    截至2007年12月31日，汉鼎证券投资基金资产净值为1,359,012,667.54元，基金份额净值为2.7180元，基金份额累计净值为3.2225元。其资产组合情况如下：

    ■

    （二）、按行业分类的股票投资组合

    ■

    （三）、报告期末前十名股票投资明细

    ■

    注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文。

    （四）、报告期内股票投资组合的重大变动

    1、报告期内累计买入价值前二十名的股票明细：

    ■

    2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细

    ■

    3、整个报告期内买入股票的成本总额为984,426,722.43元；卖出股票的收入总额为1,351,289,856.59元。

    （五）、截止2007年12月31日债券投资组合

    ■

    （六）、报告期末债券投资的前五名债券明细

    ■

    （七）、投资组合报告附注

    1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

    3、截至2007年12月31日，本基金的其他资产项目构成如下：

    ■

    4、截至2007年12月31日，本基金不持有处于转股期的可转债。

    5、本基金本报告期内及本报告期末均不持有资产支持证券。

    6、本基金期末及本报告期内曾持有权证的情况如下：

    ■

    7、因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人

    1、基金份额持有人户数、持有人结构

    ■

    2、基金前十名持有人情况

    ■

    九、重大事件揭示

    1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

    2、本报告期本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

    3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

    4、本报告期本基金投资策略无改变。

    5、本报告期本基金收益分配情况如下：

    ■

    6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给审计机构安永大华会计师事务所的报酬为5万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为5年。

    7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。

    8、我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。截止2007年12月31日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下：

    ■

    ■

    注：上述佣金不包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。

    各券商租用席位情况：

    ■

    本基金本期租用席位的变更情况：

    本基金本期租用席位的未变更。

    9、本基金2007年度网下申购海通证券副主承销的中海发展可转换公司债券30,000（张），申购价格为100元。

    10、本公司从2007年2月5日起在新的办公地址办公，本公司已分别于2007年2月1日、2日、5日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。

    11、本公司对本基金合同中的收益分配条款进行了修改，于2007年4月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了相关公告。

    12、根据中国证监会相关规定，本公司于2007年7月1日起执行企业会计准则，执行企业会计准则后，将全面采用公允价值进行会计计量，并于2007年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。

    13、按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定及中国证监会基金部[2007]26号《关于基金实施后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，本公司会同基金托管人中国工商银行从2007年9月28日起对本基金合同中基金资产估值部分进行了修改，并于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。

    14、本公司注册资本变更为1.8亿元人民币、住所变更为上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层，已于2007年11月28日完成工商变更登记手续，并于2007年12月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站上做相关公告。

    富国基金管理有限公司

    二OO八年三月二十七日

    序号

    指标名称

    2007年

    2006年

    2005年

    1

    本期利润

    719,712,667.22

    431,083,022.97

    11,070,862.88

    2

    本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额

    564,221,220.82

    175,030,070.43

    12,254,799.26

    3

    加权平均份额本期利润

    1.4394

    0.8622

    0.0221

    4

    期末可供分配利润

    435,722,656.99

    120,751,436.74

    -54,278,633.69

    5

    期末可供分配份额利润

    0.8714

    0.2415

    -0.1086

    6

    期末基金资产净值

    1,359,012,667.54

    888,550,000.89

    457,466,977.92

    7

    期末基金份额净值

    2.7180

    1.7771

    0.9149

    8

    加权平均净值利润率

    62.56%

    67.29%

    2.50%

    9

    本期份额净值增长率

    89.28%

    94.24%

    2.48%

    10

    份额累计净值增长率

    238.20%

    78.67%

    -8.01%

    阶段

    净值增

    长率①

    净值增长率标准差②

    业绩比较基准收益率③

    业绩比较基准收益率标准差④

    ①－③

    ②－④

    过去三个月

    8.48%

    3.18%

    －

    －

    －

    －

    过去六个月

    27.27%

    2.69%

    －

    －

    －

    －

    过去一年

    89.28%

    3.08%

    －

    －

    －

    －

    过去三年

    276.76%

    2.82%

    －

    －

    －

    －

    过去五年

    361.60%

    2.58%

    －

    －

    －

    －

    自基金成立起至今

    238.20%

    2.36%

    年度

    每10份基金份额分红数

    备注

    2007

    4.985

    2次分红

    2006

    0.000

    0次分红

    2005

    0.000

    0次分红

    合计

    4.985

    资产

    附注

    2007-12-31

    2006-12-31

    银行存款

    1

    11,191,838.79

    15,983,449.72

    结算备付金

    7,878,601.36

    3,731,160.29

    存出保证金

    499,410.64

    348,780.49

    交易性金融资产

    2

    1,342,331,595.33

    870,568,329.38

    其中：股票投资

    1,058,207,272.63

    687,079,812.58

    债券投资

    284,124,322.70

    183,488,516.80

    应收利息

    3

    2,660,825.74

    1,261,654.57

    资产合计

    1,364,562,271.86

    891,893,374.45

    负债

    附注

    2007-12-31

    2006-12-31

    应付证券清算款

    3,039,400.76

    1,272,950.70

    应付管理人报酬

    六

    1,616,353.72

    1,054,364.69

    应付托管费

    六

    269,392.29

    175,727.45

    应付交易费用

    4

    219,834.27

    441,707.44

    应交税费

    42,474.93

    36,474.93

    其他负债

    5

    362,148.35

    362,148.35

    负债合计

    5,549,604.32

    3,343,373.56

    所有者权益

    实收基金

    6

    500,000,000.00

    500,000,000.00

    未分配利润

    7

    859,012,667.54

    388,550,000.89

    所有者权益合计

    1,359,012,667.54

    888,550,000.89

    负债和所有者权益总计

    1,364,562,271.86

    891,893,374.45

    项目

    附注

    2007年度

    2006年度

    一、收入

    755,047,140.09

    447,738,732.55

    1．利息收入

    8,069,690.74

    4,174,084.86

    其中：存款利息收入

    898,887.49

    353,154.59

    债券利息收入

    7,170,803.25

    3,820,930.27

    2．投资收益

    591,486,002.95

    187,511,695.15

    其中：股票投资收益

    8

    581,358,453.84

    179,583,174.29

    债券投资收益

    9

    957,435.87

    -96,934.65

    衍生工具收益

    10

    2,899,524.31

    1,968,422.15

    股利收益

    6,270,588.93

    6,057,033.36

    3．公允价值变动收益

    11

    155,491,446.40

    256,052,952.54

    二、费用

    35,334,472.87

    16,655,709.58

    1．管理人报酬

    17,343,017.11

    9,576,344.80

    2．托管费

    2,890,502.85

    1,596,057.49

    3．交易费用

    12

    6,716,393.84

    4,078,960.36

    4．利息支出

    7,282,412.49

    1,062,735.23

    其中：卖出回购金融资产支出

    7,282,412.49

    1,062,735.23

    5．其他费用

    13

    1,102,146.58

    341,611.70

    三、利润总额

    719,712,667.22

    431,083,022.97

    2007年度

    2006年度

    项目

    附注

    实收基金

    未分配利润

    所有者权益合计

    实收基金

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、期初所有者权益（基金净值）

    500,000,000.00

    388,550,000.89

    888,550,000.89

    500,000,000.00

    -42,533,022.08

    457,466,977.92

    二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）

    719,712,667.22

    719,712,667.22

    431,083,022.97

    431,083,022.97

    三、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数

    14

    -249,250,000.57

    -249,250,000.57

    四、期末所有者权益（基金净值）

    500,000,000.00

    859,012,667.54

    1,359,012,667.54

    500,000,000.00

    388,550,000.89

    888,550,000.89

    名称

    与本基金的关系

    富国基金管理有限公司

    基金管理人、基金发起人

    中国工商银行股份有限公司

    基金托管人

    海通证券股份有限公司（“海通证券”）

    基金管理人的股东

    申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）

    基金管理人的股东、基金发起人

    山东省国际信托投资有限公司

    基金管理人的股东

    蒙特利尔银行

    基金管理人的股东

    关联方名称

    2007年度

    2006年度.

    股票交易

    年成交金额

    占全年交易

    金额的比例

    年成交金额

    占全年交易

    金额的比例

    海通证券

    409,007,631.43

    17.89%

    448,255,691.61

    22.71%

    申银万国证券

    427,629,699.50

    18.70%

    491,939,074.51

    24.92%

    债券交易

    年成交金额

    占全年交易

    金额的比例

    年成交金额

    占全年交易

    金额的比例

    海通证券

    80,228,005.36

    27.32%

    38,163,310.10

    27.05%

    申银万国证券

    16,126,244.99

    5.49%

    41,337,670.40

    29.30%

    权证交易

    年成交金额

    占全年交易

    金额的比例

    年成交金额

    占全年交易

    金额的比例

    申银万国证券

    -

    -

    489,085.33

    24.85%

    回购交易

    年成交金额

    占全年交易

    金额的比例

    年成交金额

    占全年交易

    金额的比例

    海通证券

    1,145,500,000.00

    31.67%

    662,000,000.00

    43.58%

    申银万国证券

    284,000,000.00

    7.85%

    224,500,000.00

    14.78%

    2007年度

    佣金

    年佣金

    占全年佣金

    总量的比例

    年末余额

    占应付佣金余额的比例

    海通证券

    328,870.06

    18.10%

    49,377.86

    22.68%

    申银万国证券

    333,738.89

    18.37%

    58,317.07

    26.79%

    2006年度

    佣金

    年佣金

    占全年佣金

    总量的比例

    年末余额

    占应付佣金余额的比例

    海通证券

    363,636.68

    22.90%

    155,433.69

    35.28%

    申银万国证券

    390,549.54

    24.59%

    90,966.27

    20.65%

    年初余额

    本年计提

    本年支付

    年末余额

    2007年度

    1,054,364.69

    17,343,017.11

    16,781,028.08

    1,616,353.72

    2006年度

    559,258.84

    9,576,344.80

    9,081,238.95

    1,054,364.69

    年初余额

    本年计提

    本年支付

    年末余额

    2007年度

    175,727.45

    2,890,502.85

    2,796,838.01

    269,392.29

    2006年度

    93,209.82

    1,596,057.49

    1,513,539.86

    175,727.45

    项目

    2007-12-31

    2006-12-31

    银行存款余额

    11,191,838.79

    15,983,449.72

    项目

    2007年度

    2006年度

    银行存款产生的利息收入

    832,562.18

    323,271.48

    2007年度

    2006年度

    年初持有基金份额

    1,250,000.00

    1,250,000.00

    加：本年申购/转入

    21,455,877.00

    -

    减：本年赎回/转出

    -

    -

    年末持有实收基金

    22,705,877.00

    1,250,000.00

    占年末基金总份额的比例

    4.54%

    0.25%

    2007-12-31

    2006-12-31

    基金管理人主要股东：

    申银万国证券股份有限公司

    2,500,000.00

    2,500,000.00

    股票

    代码

    股票名称

    成功认购日(年/月/日)

    可流通日

    (年/月/日)

    流通受限类型

    认购

    价格

    期末估值单价

    数量

    期末成本

    总额

    期末估值

    总额

    601601

    中国太保

    2007/12/18

    2008/03/26

    网下新股申购

    30.00

    49.45

    52,696

    1,580,880.00

    2,605,817.20

    601999

    出版传媒

    2007/12/18

    2008/03/21

    网下新股申购

    4.64

    20.24

    203,277

    943,205.28

    4,114,326.48

    002201

    九鼎新材

    2007/12/13

    2008/03/26

    网下新股申购

    10.19

    31.87

    10,176

    103,693.44

    324,309.12

    002199

    东晶电子

    2007/12/12

    2008/03/21

    网下新股申购

    8.80

    25.50

    9,645

    84,876.00

    245,947.50

    601866

    中海集运

    2007/12/07

    2008/03/12

    网下新股申购

    6.62

    12.15

    360,420

    2,385,980.40

    4,379,103.00

    002196

    方正电机

    2007/12/04

    2008/03/12

    网下新股申购

    7.48

    24.38

    9,880

    73,902.40

    240,874.40

    002195

    海隆软件

    2007/12/04

    2008/03/12

    网下新股申购

    10.49

    32.86

    6,796

    71,290.04

    223,316.56

    002194

    武汉凡谷

    2007/11/28

    2008/03/07

    网下新股申购

    21.10

    51.91

    24,720

    521,592.00

    1,283,215.20

    002191

    劲嘉股份

    2007/11/23

    2008/03/05

    网下新股申购

    17.78

    33.20

    106,834

    1,899,508.52

    3,546,888.80

    002190

    成飞集成

    2007/11/19

    2008/03/03

    网下新股申购

    9.90

    21.16

    14,098

    139,570.20

    298,313.68

    002187

    广百股份

    2007/11/12

    2008/02/22

    网下新股申购

    11.68

    42.99

    19,759

    230,785.12

    849,439.41

    002188

    新嘉联

    2007/11/12

    2008/02/22

    网下新股申购

    10.07

    21.46

    11,180

    112,582.60

    239,922.80

    002185

    华天科技

    2007/11/08

    2008/02/20

    网下新股申购

    10.55

    21.44

    10,338

    109,065.90

    221,646.72

    002186

    全聚德

    2007/11/07

    2008/02/20

    网下新股申购

    11.39

    59.03

    18,259

    207,970.01

    1,077,828.77

    002181

    粤传媒

    2007/11/07

    2008/02/18

    网下新股申购

    7.49

    26.68

    12,422

    93,040.78

    331,418.96

    002184

    海得控制

    2007/11/07

    2008/02/18

    网下新股申购

    12.90

    23.01

    16,852

    217,390.80

    387,764.52

    002183

    怡亚通

    2007/11/02

    2008/02/13

    网下新股申购

    24.89

    77.95

    9,859

    245,390.51

    768,509.05

    002182

    云海金属

    2007/11/02

    2008/02/13

    网下新股申购

    10.79

    27.93

    32,956

    355,595.24

    920,461.08

    601857

    中国石油

    2007/10/30

    2008/02/05

    网下新股申购

    16.70

    30.96

    240,235

    4,011,924.50

    7,437,675.60

    002177

    御银股份

    2007/10/24

    2008/02/01

    网下新股申购

    13.79

    68.00

    10,305

    142,105.95

    700,740.00

    002178

    延华智能

    2007/10/24

    2008/02/01

    网下新股申购

    7.89

    23.20

    10,994

    86,742.66

    255,060.80

    002179

    中航光电

    2007/10/22

    2008/02/01

    网下新股申购

    16.19

    45.85

    17,146

    277,593.74

    786,144.10

    601088

    中国神华

    2007/09/27

    2008/01/09

    网下新股申购

    36.99

    65.61

    167,880

    6,209,881.20

    11,014,606.80

    合计

    20,104,567.29

    42,253,330.55

    股票

    代码

    股票名称

    停牌日期(年/月/日)

    停牌原因

    期末估值

    单价

    复牌日期(年/月/日)

    复牌开盘单价

    数量

    期末成本

    总额

    期末估值

    总额

    000063

    中兴通讯

    2007/12/28

    审核融资申请

    63.69

    2008/01/02

    62.70

    900,000

    49,312,493.62

    57,321,000.00

    2007年12月31日

    2006年12月31日

    公允价值

    占基金资产

    净值的比例

    公允价值

    占基金资产

    净值的比例

    交易性金融资产

    - 股票投资

    1,058,207,272.63

    77.87%

    687,079,812.58

    77.33%

    - 债券投资

    284,124,322.70

    20.91%

    183,488,516.80

    20.65%

    合计

    1,342,331,595.33

    98.78%

    870,568,329.38

    97.98%

    2007年12月31日

    增加/减少基准点

    对净值的影响

    业绩比较基准

    %

    千元

    56%中标300信息技术指数＋24%沪深300指数＋20%中国债券总指数

    +1.00

    7,605.31

    -1.00

    -7,605.31

    2006年12月31日

    增加/减少基准点

    对净值的影响

    业绩比较基准

    %

    千元

    56%中标300信息技术指数＋24%沪深300指数＋20%中国债券总指数

    +1.00

    5,069.73

    -1.00

    -5,069.73

    2007年12月31日

    1年以内

    1至5年

    5年以上

    不计息

    合计

    资产

    银行存款

    11,191,838.79

    11,191,838.79

    结算备付金

    7,878,601.36

    7,878,601.36

    存出保证金

    98,780.49

    400,630.15

    499,410.64

    交易性金融资产

    134,075,337.50

    139,665,290.40

    10,383,694.80

    1,058,207,272.63

    1,342,331,595.33

    应收利息

    2,660,825.74

    2,660,825.74

    资产总计

    153,244,558.14

    139,665,290.40

    10,383,694.80

    1,061,268,728.52

    1,364,562,271.86

    负债

    应付证券清算款

    3,039,400.76

    3,039,400.76

    应付管理人报酬

    1,616,353.72

    1,616,353.72

    应付托管费

    269,392.29

    269,392.29

    应付交易费用

    219,834.27

    219,834.27

    应交税费

    42,474.93

    42,474.93

    其他负债

    362,148.35

    362,148.35

    负债总计

    5,549,604.32

    5,549,604.32

    利率敏感度缺口

    153,244,558.14

    139,665,290.40

    10,383,694.80

    1,055,719,124.20

    1,359,012,667.54

    2006年12月31日

    1年以内

    1至5年

    5年以上

    不计息

    合计

    资产

    银行存款

    15,983,449.72

    15,983,449.72

    结算备付金

    3,731,160.29

    3,731,160.29

    存出保证金

    98,780.49

    250,000.00

    348,780.49

    交易性金融资产

    129,653,683.60

    40,154,532.70

    13,680,300.50

    687,079,812.58

    870,568,329.38

    应收利息

    1,261,654.57

    1,261,654.57

    资产总计

    149,467,074.10

    40,154,532.70

    13,680,300.50

    688,591,467.15

    891,893,374.45

    负债

    应付证券清算款

    1,272,950.70

    1,272,950.70

    应付管理人报酬

    1,054,364.69

    1,054,364.69

    应付托管费

    175,727.45

    175,727.45

    应付交易费用

    441,707.44

    441,707.44

    应交税费

    36,474.93

    36,474.93

    其他负债

    362,148.35

    362,148.35

    负债总计

    3,343,373.56

    3,343,373.56

    利率敏感度缺口

    149,467,074.10

    40,154,532.70

    13,680,300.50

    685,248,093.59

    888,550,000.89

    增加/减少基准点

    对净值的影响

    2007年12月31日

    利率

    +0.10%

    -494.40

    利率

    -0.10%

    494.40

    2006年12月31日

    利率

    +0.10%

    -386.75

    利率

    -0.10%

    386.75

    项目

    2007年年初

    所有者权益

    2007年

    上半年净损益

    2007年上半年

    末所有者权益

    （未经审计）

    （未经审计）

    按原会计准则列报的金额

    888,550,000.89

    321,587,630.53

    1,180,412,669.57

    金融资产公允价值变动的调整数

    91,025,038.25

    按新会计准则列报的金额

    888,550,000.89

    412,612,668.78

    1,180,412,669.57

    项目

    2006年年初

    所有者权益

    2006年度

    净损益

    2006年年末

    所有者权益

    按原会计准则列报的金额

    457,466,977.92

    175,030,070.43

    888,550,000.89

    金融资产公允价值变动的调整数

    256,052,952.54

    按新会计准则列报的金额

    457,466,977.92

    431,083,022.97

    888,550,000.89

    序号

    资产项目

    金额（元）

    占基金总资产的比例(%)

    1

    股票

    1,058,207,272.63

    77.55

    2

    权证

    3

    债券

    284,124,322.70

    20.82

    4

    银行存款及结算备付金

    19,070,440.15

    1.40

    5

    其他资产

    3,160,236.38

    0.23

    合计

    1,364,562,271.86

    100.00

    序号

    分 类

    市 值 （元）

    市值占基金资产净值比例（%）

    1

    A 农、林、牧、渔业

    20,017,331.25

    1.47

    2

    B 采掘业

    20,008,296.48

    1.47

    3

    C 制造业

    813,165,960.06

    59.84

    C0 食品、饮料

    C1 纺织、服装、皮毛

    C2 木材、家具

    C3 造纸、印刷

    3,546,888.80

    0.26

    C4 石油、化学、塑胶、塑料

    133,693,137.50

    9.84

    C5 电子

    413,834,151.63

    30.45

    C6 金属、非金属

    1,244,770.20

    0.09

    C7 机械、设备、仪表

    209,053,022.43

    15.38

    C8 医药、生物制品

    51,793,989.50

    3.81

    C9 其他制造业

    4

    D 电力、煤气及水的生产和供应业

    5

    E 建筑业

    6

    F 交通运输、仓储业

    4,379,103.00

    0.32

    7

    G 信息技术业

    190,634,181.17

    14.03

    8

    H 批发和零售贸易

    849,439.41

    0.06

    9

    I 金融、保险业

    2,605,817.20

    0.19

    10

    J 房地产业

    11

    K 社会服务业

    2,101,398.62

    0.15

    12

    L 传播与文化产业

    4,445,745.44

    0.33

    13

    M 综合类

    合计

    1,058,207,272.63

    77.87

    序号

    证券代码

    证券名称

    库存数量（股）

    市值（元）

    市值占基金净值比例（%）

    1

    002028

    思源电气

    1,980,083.00

    116,824,897.00

    8.60

    2

    600360

    华微电子

    4,496,061.00

    102,959,796.90

    7.58

    3

    600563

    法拉电子

    4,521,668.00

    99,657,562.72

    7.33

    4

    600426

    华鲁恒升

    3,427,700.00

    90,834,050.00

    6.68

    5

    002045

    广州国光

    5,117,880.00

    72,315,644.40

    5.32

    6

    000063

    中兴通讯

    900,000.00

    57,321,000.00

    4.22

    7

    002056

    横店东磁

    1,486,570.00

    54,021,953.80

    3.98

    8

    600183

    生益科技

    3,386,119.00

    53,839,292.10

    3.96

    9

    002038

    双鹭药业

    856,099.00

    51,793,989.50

    3.81

    10

    600271

    航天信息

    790,000.00

    51,452,700.00

    3.79

    序号

    证券代码

    证券名称

    买入金额（元）

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    002045

    广州国光

    103,518,622.35

    11.65

    2

    600360

    华微电子

    88,474,372.65

    9.96

    3

    002106

    莱宝高科

    52,015,067.57

    5.85

    4

    600686

    金龙汽车

    51,275,083.91

    5.77

    5

    000063

    中兴通讯

    50,662,176.57

    5.70

    6

    002038

    双鹭药业

    48,804,831.11

    5.49

    7

    600183

    生益科技

    40,835,072.04

    4.60

    8

    600571

    信雅达

    39,032,857.53

    4.39

    9

    600096

    云天化

    34,845,478.12

    3.92

    10

    000001

    深发展Ａ

    33,494,128.69

    3.77

    11

    000823

    超声电子

    27,936,005.59

    3.14

    12

    000825

    太钢不锈

    24,104,935.13

    2.71

    13

    600962

    国投中鲁

    22,839,410.56

    2.57

    14

    600050

    中国联通

    21,713,583.27

    2.44

    15

    002056

    横店东磁

    21,229,813.92

    2.39

    16

    600098

    广州控股

    20,920,062.40

    2.35

    17

    600761

    安徽合力

    20,030,158.92

    2.25

    18

    600028

    中国石化

    18,769,271.59

    2.11

    19

    002028

    思源电气

    17,478,631.49

    1.97

    20

    000157

    中联重科

    14,714,574.13

    1.66

    序号

    股票代码

    证券名称

    卖出金额（元）

    占期初基金资产净值比例(%)

    1

    600143

    金发科技

    129,851,540.18

    14.61

    2

    600050

    中国联通

    128,120,720.56

    14.42

    3

    002007

    华兰生物

    121,723,884.34

    13.70

    4

    000895

    双汇发展

    93,148,197.87

    10.48

    5

    002045

    广州国光

    67,104,418.08

    7.55

    6

    000001

    深发展Ａ

    52,034,770.58

    5.86

    7

    600037

    歌华有线

    35,534,801.40

    4.00

    8

    600271

    航天信息

    34,165,563.00

    3.85

    9

    600016

    民生银行

    32,120,528.70

    3.61

    10

    002106

    莱宝高科

    29,268,962.45

    3.29

    11

    002076

    雪 莱 特

    26,364,062.75

    2.97

    12

    000825

    太钢不锈

    25,831,722.14

    2.91

    13

    600563

    法拉电子

    25,288,784.51

    2.85

    14

    600601

    方正科技

    24,128,456.12

    2.72

    15

    600383

    金地集团

    23,998,251.01

    2.70

    16

    600588

    用友软件

    23,462,110.75

    2.64

    17

    600098

    广州控股

    23,363,131.69

    2.63

    18

    600831

    广电网络

    22,755,162.25

    2.56

    19

    002028

    思源电气

    22,042,957.82

    2.48

    20

    600761

    安徽合力

    21,300,412.76

    2.40

    21

    600589

    广东榕泰

    20,568,251.15

    2.31

    22

    600571

    信雅达

    19,733,965.78

    2.22

    23

    600028

    中国石化

    19,156,397.69

    2.16

    序号

    券种

    市值(元)

    市值占基金资产

    净值比例(%)

    1

    国债

    171,608,322.70

    12.63

    2

    企业债券

    3

    金融债

    73,750,000.00

    5.43

    4

    央行票据

    38,766,000.00

    2.85

    5

    可转债

    合计

    284,124,322.70

    20.91

    序号

    债券代码

    债券名称

    库存数量

    市值（元）

    市值占基金资产净值比例(%)

    1

    009908

    99国债⑻

    704,340.00

    71,039,732.40

    5.23

    2

    010112

    21国债⑿

    493,500.00

    47,568,465.00

    3.50

    3

    060231

    06国开31

    300,000.00

    29,661,000.00

    2.18

    4

    070312

    07进出12

    300,000.00

    29,169,000.00

    2.15

    5

    701009

    07央行票据09

    200,000.00

    19,454,000.00

    1.43

    序号

    其他资产项目

    金额（元）

    1

    存出保证金

    499,410.64

    2

    应收利息

    2,660,825.74

    3

    应收证券交易清算款

    4

    应收股利

    5

    其他应收款

    6

    待摊费用

    其他资产项目合计

    3,160,236.38

    标的证券

    权证代码

    权证名称

    持有原因

    持有数量

    成本总额

    期末数量

    武钢股份

    580013

    武钢CWB1认购权证

    买入可分离债

    599,751

    1,472,688.58

    0.00

    深发展

    031003

    深发SFC1认购权证

    股改被动

    50000

    0.00

    0.00

    深发展

    031004

    深发SFC2认购权证

    股改被动

    25000

    0.00

    0.00

    基金份额

    持有人户数

    平均每户

    持有基金份额

    机构投资者持有

    的基金份额

    机构投资者

    持有的基金份额比例（%）

    个人投资者持有的基金份额

    个人投资者

    持有的基金份额比例（%）

    15,240

    32,808.40

    351,879,519

    70.38

    148,120,481

    29.62

    序号

    持有人

    持有份额

    持有份额占总份额比例(%)

    1

    荷兰银行

    59,158,873

    11.83

    2

    人寿股份

    47,625,048

    9.53

    3

    人寿集团

    45,390,421

    9.08

    4

    新华人寿

    39,342,165

    7.87

    5

    富国基金

    22,705,877

    4.54

    6

    UBS LIMITED

    20,642,169

    4.13

    7

    CITIGROUP

    18,969,301

    3.79

    8

    宝钢集团

    14,200,000

    2.84

    9

    渣打香港

    11,305,552

    2.26

    10

    中技招标

    9,553,173

    1.91

    分红公告日

    权益登记日

    每10份基金份额

    收益分配金额(元)

    收益分配

    金额(元)

    本年度第1次分红

    2007年03月30日

    2007年04月04日

    2.415

    120,750,000.10

    本年度第2次分红

    2007年08月27日

    2007年08月30日

    2.570

    128,500,000.47

    累计收益分配金额

    4.985

    249,250,000.57

    交易席位

    成交量（人民币元）

    佣金

    （人民币元）

    股票

    债券

    权证

    回购

    申银万国

    427,629,699.50

    16,126,244.99

    0.00

    284,000,000.00

    333,738.89

    招商证券

    607,918,059.38

    170,424,161.39

    3,165,312.89

    1,380,900,000.00

    490,529.34

    国泰君安

    841,653,614.86

    26,919,626.64

    1,206,900.00

    806,800,000.00

    663,851.25

    海通证券

    409,007,631.43

    80,228,005.36

    0.00

    1,145,500,000.00

    328,870.06

    合 计

    2,286,209,005.17

    293,698,038.38

    4,372,212.89

    3,617,200,000.00

    1,816,989.54

    交易席位

    成交量占比

    佣金占总佣金比例(%)

    股票交易量占股票总交易量的比例(%)

    债券交易量占债券总交易量的比例(%)

    权证交易量占权证总交易量的比例(%)

    回购交易量占回购总交易量的比例(%)

    申银万国

    18.70

    5.49

    7.85

    18.37

    招商证券

    26.59

    58.03

    72.40

    38.18

    27.00

    国泰君安

    36.81

    9.17

    27.60

    22.30

    36.54

    海通证券

    17.89

    27.32

    31.67

    18.10

    合 计

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

    券商名称

    2007年席位数

    席位号

    申银万国

    2

    22702

    041300

    海通证券

    1

    39041

    招商证券

    1

    21630

    国泰君安

    2

    22362

    041301

    汉鼎证券投资基金

    2007年年度报告摘要